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【境外小微股票指数简析】标普小市值600指数

# 股转发布 2018-12-20 18:57 0 100,932 来源： 子沐研究(XINSANBANBAO.COM)
编者按：为进一步丰富和完善市场指数体系，有效表征新三板市场的企业特征，满足市场多元化的投资需求，全国股转公司编制完成了新三板引领指数系列。近期，全国股转公司将陆续刊发“境外小微股票指数简析”文章，从多个角度向市场介绍境外小微股票指数的基本情况，以加深市场对小微市值股票指数编制的理解。本文聚焦于标普小市值600指数。

标普小市值600指数属跨市场指数，以自由流通市值为权重，实时发布，样本股按季度调整。目前共有样本股601只，平均市值13.30亿美元，指数总市值约8000亿美元。初步统计，有9只ETF产品跟踪该指数，产品发行方为Vanguard、ProShares、iShares、SPDR等大型跨国指数投资机构。如iShares标普小市值600产品，跟踪股票441只，复制准确度在73%左右，产品规模约32.65亿美元；SPDR标普小市值600产品，跟踪股票458只，复制准确度在76%左右。
标普小市值600指数采用固定样本法，选择流动性最好的600只小市值股票，同时按GICS行业分类进行平衡。其样本空间主要包括：注册地在美国、发布年度报告、固定资产和收入多数在美国（无需超过50%，以资产为主，同时参考首次上市地、总部）、首次上市地为美国的交易所（不包括OTCBB和粉单市场），自由流通股本50%及以上，市值要求在4.5亿美元至21亿美元之间，最近4个季度净利润为正。
标普小市值600指数还衍生出了一系列分行业指数。包括非日常生活消费品、日常生活消费品、能源、金融、房地产、医疗健康、工业、信息技术、原材料、公用事业和电信业务等行业指数。行业指数涵盖了样本空间内符合相应行业条件的所有公司。行业指数以流通市值为权重，单只股票权重上限22.5%，权重大于等于4.5%的股票合计权重不超过45%。
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北京高文律师事务所 合伙人
李明燕律师，北京高文律师事务所合伙人，毕业于中国政法大学，执业律师，注册会计师，执业18年，并兼任中央财经大学金融专业硕士生导师，著有《企业大合规》一书。李明燕律师曾供职金融机构多年，精通金融市场领域业务，成功代理多起证券索赔案件。
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